Фото: pixabay.com
Банківський сектор досить капіталізований, проте він повинен збільшити запас міцності. Такі висновки зробив Національний банк України за підсумками масштабної перевірки українських банків, яку проводили незалежні аудиторські компанії за методикою НБУ з квітня по вересень 2018 року.Подібна "оцінка стійкості" востаннє проводилася 2015 року, і результатом її стала масштабна "чистка" банківського сектора. Але тоді оцінка проводилася за іншою методикою. Нова ж методика, розроблена НБУ, набагато досконаліша і не дозволяє банкам приховувати від очей перевіряючих небажані явища. А тому результати оцінки відображають дійсний стан галузі, запевняють ініціатори перевірки
13 безпроблемних
З 82 банківських структур, які зареєстровані і працюють в Україні, перевірку проходили 80. Як розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, з двох банків, що залишилися, один – БМ Банк – практично припинив діяльність. Другий – "Розрахунковий центр" – по суті, є "інструментом фондового ринку, а не банком в повному розумінні цього слова".
У всіх 80 діючих банків зовнішні аудитори оцінювали насамперед якість активів. Якщо результати були прийнятними, перевірка на цьому закінчувалася. Якщо ж якість активів здавалася НБУ сумнівною (наприклад, великий відсоток припадав на нефінансові активи) або подавалися "некоректні дані", аналізувався розмір банківського капіталу. Саме ці показники найкраще демонструють ступінь надійності банків і стійкість до можливих фінансових криз, вважають в НБУ.
З 80 банків 56 проходили тільки оцінку якості активів. У 13 банків перевірки не виявили проблем. Для 38 банків аудитори запропонували плани коригування активів: збільшити суми на кредитні ризики (загалом на 728 млн грн), зменшити кількість майна на балансі (на 96 млн грн) тощо.
А ось у 5 банків аудитори виявили недостатність активів на початок 2018 року. Щоправда, 3 з них встигли докапіталізуватися до кінця перевірки. А майбутнє ще двох банків стане зрозумілим, коли вони представлять свої програми капіталізації і доведуть, що зможуть їх виконати.
Незважаючи на кількість банків, які отримали "зауваження", в НБУ вважають ситуацію в банківському секторі загалом позитивною, оскільки йдеться про коригування на незначні, за банківськими мірками, суми.
За словами Катерини Рожкової, існує багато механізмів, як уникнути гіршого сценарію для проблемних банків: злиття з надійним банком, виділення "поганих" активів в окрему структуру, допомога найбільших кредиторів і т.д. "Ми докладемо всіх зусиль, щоб банкопад не повторився", – говорить Катерина Рожкова.
Повні результати оцінки стійкості, з назвами банків, НБУ обіцяє оприлюднити в грудні. Наразі ж регулятор обмежився оголошенням тільки загальних цифр і тенденцій.
Стрес-тест для найбільших
Для 24 банків НБУ влаштував стрес-тест. Що це за банки – до оголошення результатів оцінки стійкості в НБУ сформулювали так: це банки, на які сукупно припадає понад 90% активів банківського сектора. Для стрес-тестування обиралися банки, найбільші за сумою ризикових активів і депозитів фізичних осіб.
Аналізувалося, що відбуватиметься з банком при базовому сценарії розвитку економіки, на який орієнтуються зараз, і при найгіршому варіанті, тобто під час кризи. Однак в НБУ заспокоюють: "кризовий" сценарій використовувався не тому, що НБУ прогнозує колапс, а тільки щоб перевірити стійкість банку до гіпотетичних потрясінь (коли інфляція і девальвація гривні сягнуть 20%, ВВП впаде більш ніж на 3% і т.д.).
Виявилося, що до кризи не готові багато. З 24 банків у 13 не вистачить капіталу при несприятливому розвитку економіки, а у 8 банків, тобто у кожного третього з проаналізованих, – навіть при базовому сценарії.
Для того, щоб ці банки не збанкрутували, їм необхідно до 2020 року наростити капітал на 9,5 млрд грн при базовому сценарії і на 42,1 млрд грн – в разі кризи. У НБУ і такі результати вважають нормальними через незначність сум. Але тепер тим банкам, які не змогли довести достатню стійкість до криз, доведеться пред'являти НБУ план "роботи над помилками", тобто пояснювати, яким чином вони мають намір підвищувати свою надійність.
"Профільні" банки – проблемніші
В результаті оцінки стійкості НБУ виявили основні проблеми, які послаблюють стійкість українських банків або можуть послабити в майбутньому.
Перша – це все ще високий рівень доларизації кредитних портфелів. Чим це небезпечно – наочно показала криза 2008 року. Ті "погані" кредити, які позичальники не змогли повернути після того, як долар підскочив втричі, висять на багатьох банках досі.
Другою проблемою в НБУ вважають концентрацію банків на певних галузях: наприклад, на сільському господарстві або автопромі. В разі, якщо криза вдарить по галузі, "профільні" банки постраждають більше інших.
І третьою проблемою багатьох банків в НБУ називають нефінансові активи. Майно неплатоспроможних позичальників, право на яке перейшло до банків, хоч і мають певну вартість, але все-таки не "працюють" так, як фінансові інструменти, а значить, не приносять доходів.
Як повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, регулятор планує зробити оцінки стійкості щорічними. Зокрема, за її словами, наступного року стрес-тесту можуть бути піддані банки, які активно надають роздрібні кредити.
"Роздрібне кредитування зростає, і у нас є відчуття, що через кілька років це може стати проблемою", – пояснила Катерина Рожкова.
Крім того, стрес-тести планується проводити для галузевих банків, які працюють, зокрема, з клієнтами, котрі представляють сільське господарство, важку промисловість і будівництво. Також перевірці можуть бути піддані банки з великою часткою коротких депозитів фізосіб. У Нацбанку розсудили, що в разі кризи люди кинуться забирати свої гроші з банків, внаслідок чого витрати банків зростуть.
Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" розповідав, коли очікувати нової світової кризи, і як вона може позначитися на Україні.