/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні
Українські банки готуються до перевірки на надійність. Нацбанк почав стрес-тестування 29 найбільших фінустанов країни, їхній перелік був визначений у лютому. Що це означає для фінансових установ та їхніх клієнтів, з'ясували "Сьогодні".
Що таке стрес-тест
За даними НБУ, в Україні зараз 77 банків, це на п'ять менше, ніж на 1 січня 2019 року. У п'яти найбільших сконцентровано близько половини капіталу, а в тестованих 29 банках – 93%. Тобто перевірять надійність практично всієї банк-системи. Як роз'яснила нам експерт банківського сектора Олена Коробкова, під час стрес-тестування визначаються оціночні показники фінзвітності банку (звіту про прибутки і збитки) і необхідний рівень капіталу на три роки вперед за базовими і несприятливими макроекономічними сценаріями.
"Основна мета – визначення якості активів банків (тобто ймовірності своєчасного і в повному обсязі повернення виданих кредитів) і достатності капіталу під час можливого погіршення розвитку економіки. І якщо потрібно, НБУ вимагає від них збільшення капіталу, ухвалення необхідних для зменшення ризиків заходів", – каже Коробкова.
Зараз такими ризиками, зокрема, залишаються: високий рівень доларизації, проблемні кредити.
Чого чекати
Фінаналітики не очікують, що регулятор за підсумками стрес-тестів відразу почне закривати банки, що перевіряються.
"Як і 2018 року, в НБУ оцінять, наскільки той чи інший банк зможе виконати свої зобов'язання перед вкладниками в разі проблем в економіці, – говорить аналітик Іван Нікітченко. – Припустимо, якщо з будь-яких причин курс гривні опуститься до 30 грн/$, і вкладники почнуть забирати гривневі депозити, чи зможе фінустанова їх видати. Якщо ні – скільки потрібно власникам банку додатково вкласти свого капіталу, щоб банк залишився на плаву. На виконання рекомендацій НБУ дається кілька місяців. Після цього регулятор застосовує санкції: обмежує такому банку обсяги кредитів, відкликає ліцензії на виконання тих чи інших операцій".
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин порівняв стрес-тести у банках зі штабними (тобто по картах, без задіяння військ) навчаннями в армії:
"Моделюються певні ситуації, які малоймовірні, наприклад, різке зростання інфляції, але можливе. Серед перевірених банків є кілька, які не виконали рекомендації НБУ за попереднім стрес-тестування, не збільшили свій капітал, тому до них буде особлива увага. Банки з першої десятки за величиною капіталу тестування пройдуть з імовірністю, близькою до 100%, але і клієнтам інших перевірених банків побоюватися нічого. Навіть якщо виявиться, що у певного банку можливі труднощі, у його керівництва є до півроку, щоб їх усунути. Але й під час оголошення банку неплатоспроможним його вкладники отримають компенсацію з Фонду гарантування повернення вкладів на суму до 200 тис. грн. А ось все, що понад 200 тис. грн, перебуває у зоні ризику".
За 4 роки – 100 банків
Попереднє стрес-тестування проводилося у вересні 2018 року. Тоді виявилося, що 8 з 24 перевірених банків потребують докапіталізації на 6,1 млрд грн за базовим сценарієм розвитку економіки, а 13 банків мусять збільшити капітал на 42 млрд грн за несприятливим сценарієм. Докапіталізація проводиться за базовим сценарієм, за несприятливим йде реструктуризація кредитів та інші заходи. На думку директора департаменту банкнагляду НБУ Катерини Рожкової, 6,1 млрд грн – для банків підйомна сума, на відміну від 220 млрд грн, які потрібні були за підсумками перевірки 2014-2015 рр. Тоді за два роки лопнуло 66 банків (по 33 на рік), 21 збанкрутував 2016-го і 13 – 2017-го.
Раніше журналісти "Сьогодні" розбиралися, на що впливають нові законодавчі норми і що буде з іпотекою: