НБУ обещает поощрать докапитализацию. Фото: mymoneymmm.com
Национальный банк весной анонсировал проведение стресс-теста для крупнейших и крупных банков. На сегодняшний день полностью завершен анализ 15 крупнейших, или так называемых системных банков, пишет "Капитал".
Прошедшие три квартала 2014 г. выдались крайне сложными для украинской финансовой сферы в целом и банковского сектора в частности. Весной финучреждения понесли убытки в связи с аннексией Крыма, позже им пришлось закрывать свои отделения в зоне проведения антитеррористической операции. Собственные потери украинских банков из за боевых действий на востоке страны, согласно сообщению министра финансов Александра Шлапака, составили около 60 млрд грн. Война вызвала панику населения. Это усилило девальвацию национальной валюты, которая по итогам девяти месяцев составила более 60 %. Снижение доверия к банковской системе спровоцировало значительный отток клиентских средств. Хотя формально, за счет переоценки валютных вкладов, депозитный портфель банков за три квартала вырос на 5 %, реальный отток, по словам председателя НБУ Валерии Гонтаревой, достиг 110 млрд грн.
Ухудшились финансовые результаты банков, значительно снизилась ликвидность финучреждений в условиях ограниченного доступа к внешним рынкам капитала. По данным НБУ, в январе-сентябре убыток банков составил 10,6 млрд грн, тогда как по итогам девяти месяцев прошлого года была зафиксирована прибыль 1,7 млрд грн. Повышение расходов банков за девять месяцев 2014 г. превысило рост доходов на 10,8% тогда как еще по результатам августа этот разрыв составлял 8,3%. Причина — увеличение отчислений в резервы — только в сентябре они выросли на 8,8 млрд грн, до 53,6 млрд грн.
Потребность в формировании резервов связана в первую очередь с девальвацией. Когда гривневый эквивалент валютного кредита растет, под него приходится доформировывать резервы. Кроме того, необходимость в дополнительных резервах вызвана и снижением платежеспособности населения, что в свою очередь увеличивает количество просроченной задолженности. Негативную роль сыграли и проблемы с ведением бизнеса в зоне АТО, где располагаются крупные промышленные предприятия-заемщики. Сегодня там часть кредитов, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, достигает 50 %. Доля же проблемной задолженности в целом, по данным НБУ, выросла с 7,7 % на начало года до 11,5 % на начало октября. Но на самом деле реальный уровень просроченных обязательств по системе может достигать и 30 % общего портфеля банковских займов.
Расходы банков увеличились также из за и попытки остановить отток депозитов с помощью повышения процентных ставок. "Динамика снижения чистой прибыли обусловлена ростом цен на ресурсы, особенно по депозитам физических лиц — их стоимость поднялась до 23 % в гривне, 11,5 % — в валюте, что уменьшает чистый процентный доход", — рассказывал ранее "Капиталу" начальник пресс-службы ПриватБанка Олег Серга.
Стресс-тесты
Стресс-тест, где брались показатели финучреждений на 1 января 2014 г., выявил, что в крупных и крупнейших банках не хватает 66 млрд грн капитала. Девять системных банков, кроме ПУМБ, Альфа-Банка, Сбербанка России и Райффайзен Банка Аваль, надо докапитализировать на 56 млрд грн, а 17 крупных — всего на 10 млрд грн. При этом собственники банков могут внести средства не сразу, а в течение нескольких месяцев. На следующей неделе программа докапитализации должна быть согласована акционерами банков с регулятором.
Чтобы стимулировать акционеров вливать деньги в финструктуры, Нацбанк пообещал преференции для банков, увеличивших свой регулятивный капитал минимум на 20% до конца 2015 г., а также предоставивших регулятору программу своего финансового оздоровления до 2018 г. Своим сентябрьским постановлением № 602 НБУ сообщает, что может смягчить условия по выданному таким банкам рефинансированию в вопросе ставки, графика возврата задолженности и перечня необходимого обеспечения по займам.
Как ранее сообщал первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, на докапитализацию государственных финучреждений из группы крупнейших потребуется около 12,5 млрд грн. На докапитализацию крупнейших банков с иностранным капиталом потребуется еще около 20,6 млрд грн.
Оценка суммы, необходимой для докапитализации каждого отдельного банка, требует индивидуального подхода и должна учитывать совокупность всех факторов, которые прямо или косвенно влияют на его деятельность, отмечает начальник отдела рейтинга финансовой сферы IBI-Rating Анна Апостолова. В зоне наибольшего риска находятся финучреждения, которые активнее всего занимались розничным беззалоговым кредитованием. Сегодня проблемными являются более 30% таких займов, и в среднесрочной перспективе эта цифра будет только увеличиваться, уверен советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий. Существенный рост просроченной задолженности и оттоки депозитов "съедают" ликвидность.
Впрочем, даже если все банки вольют в капитал столько денег, сколько требуется согласно результатам стресс-теста, это еще значит, что ситуация в банковской системе страны значительно улучшится. Даже эти немалые деньги не решат все проблемы, ведь худший сценарий стресс-теста рассчитывался при курсе 12,5 грн/долл. Вчера официальный курс НБУ составлял 13,49 грн/долл.
Более того, финучреждения еще не списали с балансов потери в Крыму и в зоне АТО — около 60 млрд грн. Именно эти новые факторы и должен будет учесть еще один стресс-тест, который Нацбанк проведет в следующем году.